Altair Panopticon とは
業務、取引、市場のリアルタイム データ ストリームの処理と可視化を可能にする包括的なソリューション
証券、債券、FX、先物、コモディティなどの電子商取引では瞬時の決断が求められます。電気通信、エネルギー、製造、ロジスティクスといった産業でも、時間は命です。これらの事業では、決断の遅れは大きな痛手となります。
レポートが上がってくるのを丸 1 日待っていては、収益につながる商機を逃すことになりかねません。あるいは、コンプライアンス違反や収益を脅かす存在への対応が手遅れになることもあるでしょう。
Panopticon はビジネスユーザー、つまり業務の直接的な担当者のためのツールです。ドラッグ＆ドロップの操作だけで、データ ストリーム分析とデータ可視化のための高度なアプリケーションを構築、変更、導入することができます。Panopticon はリアルタイム ストリーム フィードや時系列データ ベースに対応しており、接続できないデータ ソースは皆無と言っても過言ではありません。また、複雑なデータ ストリーム処理プログラムを作成し、視覚的なユーザー インターフェースをデザインすることが可能です。これにより、時々刻々と変化する大量のデータを様々な観点で分析し、確かな根拠に基づいて懸命な判断を下すことができます。
こうした豊富な機能を考えれば、Panopticon が世界上位 10 行のうち 7 行の銀行でリアルタイムの取引データと市場データの監視と分析に活用されていることは、必然かもしれません。
資本市場向け Panopticon の概要ビデオ
Panopticon の利点
タイム クリティカルなデータを可視化
ツリーマップ、ヒートマップ、ブレットグラフ、ローソク足 / OHLC グラフ、価格帯、ウォーターフォールチャートなど、多彩な情報可視化機能を備えています。
クラウドでストリーム分析
AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud へのクラウド展開に対応しています。Docker を使用したコンテナ型仮想化とも完全に互換性があります。
任意のデータ ソースに接続
リアルタイム メッセージ キュー、時系列データ ベース、CEP エンジン、NoSQL ソースのほか、あらゆる SQL データベースに接続できます。コーディングやミドルウェアは不要です。
キャピタル マーケットにおける Panopticon
最良執行
Panopticon は、バイサイドおよびセルサイドの企業で取引執行 (取引前、執行時、取引後) を継続的に最適化するために活用されています。トレード パフォーマンスの詳細な可視化にも役立っています。
コンプライアンスと監視
コンプライアンス責任者は Panopticon を使用することにより、トレーダー、証券、アセットクラス、オフィス、デスクなどの任意のディメンションごとの取引アクティビティを、ナノ秒の粒度で隅々まで可視化できます。
収益性分析
セルサイド、バイサイド、カストディの顧客を抱える企業は、Panopticon で収益性を多角的に分析しています。たとえば、トレーダーごと、顧客ごと、取引場所ごと、商品ごと、地域ごと、オフィスごとの分析が可能です。
Panopticon の操作方法
1. キャピタルマーケットの迅速な分析
2. 時系列データをナノ秒単位で可視化する
3. Kafka 対応の取引分析ダッシュボードを構築する
4. 一切コードを書かずにストリーム処理アプリケーションを構築する
5. Panopticon 17.5 の新機能
活用例
Altair Panopticon は、バイサイド企業の分析スタックに欠かせないツールです。各ブローカーや取引執行場所の最良執行、収益性、リスクなどをリアルタイムに監視および分析することができます。Panopticon はセルサイド企業にも有益で、最良執行、レイテンシ、フロー、MiFID II と MiFIR の順守、収益性などの監視と分析が可能です。こちらも、すべてリアルタイムに実行できます。
取引分析
取引データを余すところなく活用しましょう。市況や取引アクティビティを分析することにより、的確なタイミングで賢明な取引を執行できるようになります。リクイディティ プロバイダーの価格設定の特徴に関する知見を素早くつかんだり、全取引場所の 1 人 1 人の取引行動を把握したりすることができます。
あらゆる取引指標を可視化し、隅々まで把握：
気配値: 利用可能なリクイディティ プール全体の気配値をまとめて可視化し、流動性の偏りを明確化
流動性とスプレッド: クォート ドリブン市場のマイクロストラクチャー分析
フロー/ヒット率: すべての電子取引チャネルの RFQ における取引アクティビティの監視とトレンド分析
マーケット マイクロストラクチャー: マーケット インパクトと過去の約定、取引場所、取引戦略を相関化
リアルタイムおよびヒストリカルの取引コスト分析 (TCA): 細分化されたリクイディティ プール全体の最良執行を分析。アルゴリズム タイプごと、ブック (板) ごと、取引所ごと、カウンター パーティー/ブローカーごと、証券ごとの分析も可能
リアルタイムおよびヒストリカルな損益データ: 取引コストとリスクを収益と相関化
流動性スキャナー: すべての取引所の一時的な市場流動性の偏りを明確化
トレーダーのパフォーマンス: 全トレーダーおよび全グループの取引の効果性を測定し、パフォーマンスの傾向を確認
バスケット取引: ポートフォリオやインデックスのバスケット取引の取引前および取引執行時のリスクとリターンを分析し、流動性のスパイク、ショート フォール、パフォーマンスの分散を明確化
スプレッド分析: 各取引所のオーダーとクォートの比較分析
コンプライアンスと監視
コンプライアンス責任者は Panopticon を使用することにより、トレーダー、証券、アセットクラス、オフィス、デスクなど任意の次元ごとの取引日全体の全アクティビティを俯瞰的に確認できます。取引アクティビティのリアルタイム ストリームまたは取引のヒストリカル データについて詳細まで確認することができ、最小でナノ秒のタイム スタンプを表示可能です。T+1 の監視を実施し、取引のヒストリカル データをどこまでも細かい粒度で見直すことができます。
取引の監視: スプーフィング (見せ玉)、クォート スタッフィング、馴合取引などの監視アラートを、気配値情報の画面で分析できます。取引日の状況を、取引ごとにティック単位で自動再生できます。市場健全性分析を含め、あらゆる取引アクティビティを網羅的に把握できます。
アラートの統合: トレーダー、地域、アセット クラスに関するアラートを統合し、当日や過去のアラート報告とその傾向を分析できます。
全般的な監視: 取引や通信の監視から生成されたアラートを分析できます。不正行動の様々な要素を相関させることができるほか、ドッド・フランク法で規定されている取引の復元にも対応しています。既存のアラートに重要な背景情報を追加してアラートの価値を高めることにより、さらに効率的で効果的な調査を実施できます。
行動リスクのプロファイリング: 個々のトレーダーの全体的な行動を、取引ポジションやリスクポジション、セキュリティ アラートとともに監視できます。背負っているリスクに基づいてトレーダーにスコアを付け、現在と過去のパフォーマンスの比較やトレーダー間の比較を実行できます。トレーダーの相互作用ネットワークを調べることにより、過去の活動を迅速に把握し、行動の異変を特定することができます。
