インテル® DAAL プログラミング・ガイド
コレスキー分解は、対称正定値行列を下三角行列と共役転置の積に分解する、行列因数分解手法です。
ほかのメソッドに比べて数値安定性と効率に優れていることから、コレスキー分解は対称線形方程式を解く数値メソッドで広く使用されています。非線形最適化問題、モンテカルロ・シミュレーション、カルマンフィルターでも使用されます。