インテル® DAAL プログラミング・ガイド
分散共分散行列および相関行列は、依存に関する統計関係を特徴付ける、データセットの最も重要な定量計測法の 1 つです。
具体的には、共分散は変数が「ともに変動する」 (つまり、共変動する) 範囲を計測します。相関は -1 から +1 の間になるように正規化された共分散です。正の相関は、変数が同時に増加または減少する範囲を示します。負の相関は、別の変数が減少しているときにある変数が増加する範囲を示します。+1 および -1 に近い値は、変数間の高い線形従属性を示します。